2026-05-29 实例：dashboard US 显示浮盈 +$291、当日 -$123，MSFU/PLTU 被记成大跌。 真相是 US 当日大涨（MSFU +6.8% / PLTU +16.2% / ROBN +22.5%），正确总值 $3042.61、浮盈 +$414.31、当日 +$286.66。

根因：scripts/data/fetch_us_stocks.py 在 20:01 ET 的 closed 段抓取时，撞上 Nasdaq 对杠杆 ETF 的报价坑——primaryData.lastSalePrice(脚本的 c) 还停在前一交易日旧价， 而 summaryData.PreviousClose(脚本的 pc) 字段反而装着当日真实收盘。脚本第 593-620 行 信了 c 当现价、把真实收盘当成 prev_close，于是 today_change=(c-pc)*shrs 取了反号， 5 只活跃美股价格集体错位一个交易日。afterhours(16:03 ET) 抓的好价被这次 closed fetch 覆盖。

识别信号：活跃美股全部 day_open==day_high==day_low==current_price（退化报价）， 且 data_source 都是同一次 ... 20:01 ET 的 closed fetch；snapshot 里某标的现价 == 前一日现价。

修复手法（已用，self-heal）：

1. 隔几小时后 Nasdaq API 会 settle，直接 python3 scripts/data/fetch_us_stocks.py 重抓即可恢复正确现价/总值（两源 Nasdaq+Polygon 一致）。
2. 但盘后重抓时 Polygon prev-close 会取成当日收盘 → today_change collapse 成 0； 需按 Nasdaq 官方 netChange 反推 prev_close 补回当日涨跌（per-share net × shares）。
3. refresh_today_snapshot()（scripts/harness/_harness_common.py）刷当天 snapshot —— 注意 直接跑 build_dashboard.py 不会刷 snapshot，必须先手动调它，否则 dashboard 仍用旧 snapshot。
4. 重建 dashboard + commit portfolio.json + snapshots/{date}.json + dashboard.json 推送。

根因硬化（已修，2026-05-29，commit c32e3a2） fetch_us_stocks.py：

• ① 当 Polygon prev-close 日期 == 今日（已盘后，其值=当日官方收盘），若 Nasdaq lastSalePrice 与之偏离 >0.5% → 改用 Polygon 收盘当 current_price（数据一致时 no-op，零回归）。
• ② 同窗口 prev_close 重建：优先用 portfolio 已存的带日期 prev_close（昨日跑留下的真实前收， 独立于 Nasdaq 本次响应，即便 dp 也坏也对）→ 其次 Nasdaq dp 反推 → 再次保留旧值。 这解决 today_change 在盘后归零的问题。
• ③ US_FETCH_DEBUG=1 落 Nasdaq+Polygon 原始 payload 到 memory/.tmp/us_fetch_debug_{date}.jsonl； 盘中 o==h==l==c 退化报价打 warn。便于下次复发取样。
• 最坏态（无已存前收 + dp 也坏）：value/总盈亏仍正确（靠①），仅当日 delta 降级且被③告警。

相关旧坑见 [[openclaw-stale-gha-data]] [[openclaw-equity-based-metrics]]。